BALTIMORE (Stockpickr) - A força relativa é um dos conceitos mais importantes na análise técnica, especialmente quando os mercados são tão ansiosos quanto eles São agora - mas também é um dos mais mal entendidos. Neste manual técnico. Bem dar uma olhada no que a força relativa é realmente, bem como o que não é. Mais importante ainda, veja bem como este conceito pode ajudá-lo a vencer o mercado, mesmo em condições desafiadoras. Para começar, a força relativa não é a mesma coisa que RSI. RSI, o inicialismo para Índice de Força Relativa, é um indicador de momentum baseado em ganhos e perdas recentes de ações. Ele mede um ponto no tempo versus outro para um único estoque. A força relativa, por outro lado, é simplesmente a relação entre dois títulos. Não surpreendentemente, o fato de que esses dois conceitos separados têm quase o mesmo nome é uma das principais causas de confusão para aspirantes a técnicos. Gtgt São ações dirigidas para um Rally de fim de ano No seu núcleo, a força relativa (também às vezes referido apenas como RS) é uma ferramenta para medir uma potência de mercados apenas como RSI é, mas a diferença fundamental é em como eles vão sobre fazê-lo . RS recebe o seu nome porque mede a força de uma segurança em relação a outra - como resultado disso, é principalmente uma seleção e seleção ferramenta. A maneira mais simples de calcular a força relativa é tomando um preço das ações e dividindo-o pelo preço de outra segurança - na maioria das vezes um índice de mercado amplo. A relação resultante não significa nada em si mesmo (afinal, você está dividindo um preço por outro preço não relacionado), mas um gráfico de força relativa faz. Uma linha de força relativa crescente nos diz que uma segurança está superando a segurança de seu denominador, enquanto uma linha de queda nos diz que seu desempenho está abaixo do esperado. A palavra-chave no nome é relativa - uma linha de força relativa crescente não significa que um estoque está aumentando em valor. Ele só nos diz que seu super desempenho do mercado amplo. Bem voltar a isso em um pouco. O Valor da Força Relativa Assim, traçar a proporção de uma segurança para outra realmente tem qualquer valor De acordo com estudos acadêmicos, a resposta é um sim retumbante. De acordo com uma série de estudos acadêmicos compilados pelos professores Charles Kirkpatrick e Julie Dahlquist em seu livro de texto, Análise Técnica: O recurso completo para Técnicos de Mercado Financeiro, usando força relativa positiva para escolher ações tem sido historicamente uma estratégia viável que produz desempenho superior ao largo mercado. Em suma, as ações que estão superando tendem a continuar a superar no futuro. Como um investidor ou comerciante, thats um pedaço valioso de informação, especialmente quando o mercado não está oferecendo muitos ofícios atraentes. Obviamente, outperformers arent vai continuar a bater o mercado amplo para sempre - horizonte de tempo também é uma consideração importante. Em geral, as tendências de força relativa positiva levaram a retornos positivos em um horizonte de tempo de três a 10 meses nos estudos compilados por Kirkpatrick e Dahlquist. Como usar a força relativa Força relativa é mais frequentemente usado como um sub-gráfico ao lado de uma acção de preço de ações. Como outros indicadores (incluindo impulso), RS pode ser usado para encontrar divergências e confirmação com um preço de ações. As parcelas da força relativa podem igualmente ter anotações técnicas tais como linhas de tendência aplicadas a elas muito na mesma maneira que as cartas de preço podem. Uma quebra de linha de tendência em um gráfico de força relativa de ações é muitas vezes uma indicação de que seu desempenho está começando a diminuir. Porque RS é uma relação, é também uma boa métrica para colocar a trabalhar quando se utiliza um ecrã quantitativo para gerar idéias de investimento. Você não precisa calcular a força relativa manualmente. A maioria dos pacotes de gráficos são capazes de determinar a força relativa, e sites populares como StockCharts podem traçar a força relativa de um estoque - digamos que o símbolo do ticker é ABC, por exemplo - contra o SampP 500, inserindo ABC: SPX no ticker campo. Tenha em mente que força relativa mede a relação entre dois títulos. Isso é útil para lembrar quando você está tentando encontrar RS em seu pacote de gráficos, se você não for solicitado a digitar uma segunda segurança como denominador, as chances são youre recebendo um gráfico de RSI em vez disso. Como ferramenta, a força relativa também pode ser aplicada a um número de diferentes tipos de mercados. A força relativa pode ser a pedra angular de uma estratégia de rotação de ativos de longo prazo, identificando classes de ativos que estão superando as ações (métodos populares combinam RS e sinais de cruzamento de média móvel) e sinalizam quando é hora de mudar para uma classe de ativos diferente. É também uma forma valiosa de determinar quais os setores que oferecem o máximo de vantagem - o que, por sua vez, pode ajudar a identificar em qual fase do ciclo de investimento ocorreu em um dado momento. Como RS é uma razão numérica, também pode ser facilmente usada como condição em um sistema de negociação quantitativo para limitar seu universo de investimento a nomes de desempenho superior. Essa versatilidade torna a força relativa uma peça imprescindível de qualquer caixa de ferramentas de comerciantes. Há uma grande ressalva, no entanto. Tenha em mente que a força relativa é relativa, não absoluta. Assim, um setor pode estar superando o SampP 500, mas ainda está perdendo dinheiro. Como a maioria dos conceitos de análise técnica, é crucial voltar ao preço para determinar se um investimento faz sentido. Do lado quantitativo, uma solução fácil é exigir força relativa positiva versus caixa, ou adicionar um ativo sem risco (como tesourarias) ao universo de investimento de sistemas. Isso garante que os setores que são apenas menos ruim não fazem o seu caminho em seu portfólio. Como o mercado continua a não ter sinais decisivos ou direcionais, ferramentas como força relativa provavelmente se tornarão cada vez mais populares - afinal, a pesquisa atual nos diz que a RS é uma das melhores maneiras de identificar o desempenho futuro. Da próxima vez, adicione bem ao seu repertório técnico com outro manual que o aproximará da implementação da análise técnica para seu portfólio. Entretanto, você tem uma questão de análise técnica queima Obter respondido por título para Respostas Stockpickr. Jonas Elmerraji, com sede em Baltimore, é editor e gestor de carteiras do Rhino Stock Report, um conselho de investimento gratuito que retornou 15 em 2008. Ele é um contribuinte para vários mercados financeiros, incluindo Forbes e Investopedia, e foi destaque em Investidores Business Daily, em Consumers Digest e no sistema MSNBC. Trading usando força relativa Inscrever-se Oct 2007 Status: Membro 1.099 Posts Eu tenho testado um sistema simples, quase exclusivamente olhando a ação de preço com fairely bons resultados. Isto é como ele é feito: 1 . Abra qualquer gráfico com 4 hr bar 2.Add CCfp Indicator. 3. Procure as diferenças de cada moeda no menu de dados do LAST TWO 4hr barra. 4 Abra a posição 5-10 minutos após o novo bar abriu A conta cresceu muito bem com alsmost nenhuma perda até agora no último mês. Isso é tão simples que deve ser fácil criar um EA ou indicador para este sistema. Em breve vou colocar o gráfico eo indicador aqui. Obrigado Kris Registrado Out 2007 Estado: Membro 1,099 Mensagens aqui é o gráfico eo indicador CCfp Imagem anexa (clique para ampliar) CCFp. ex4 19 KB 13,832 downloads Registrado em Oct 2007 Status: Membro 1,099 Posts verificar as diferenças de preço do ccfp sobre os dados Menu e descobrir qual é a moeda mais forte nos últimos 4 hr bar. Em seguida, abra o par e ver seus pips crescer. A vantagem deste método é 1. você está em conjunto com a força da moeda principal no par 2. Você está negociando par de moedas múltiplas ao mesmo tempo Juntado em agosto de 2006 Estado: Membro 383 Posts Sistema muito interessante, Kris. Vou tentar isso. Registrado Jun 2006 Status: Membro 1.050 Posts Você tem o código para este indi Não vai mostrar em corretores com um sufixo. Associado Out 2007 Status: Member 1,099 Posts agradecimentos Eureka. Você não vai se arrepender. Claro, experimente em Demo. Vou colocar meus comércios em uma hora quando novo 4 h bar vai abrir. Kris Entrou em Ago 2006 Estado: Membro 383 Posts O que você está usando para TPs e SLs Jun. 2006 Status: Aprendizagem ao longo da vida. 723 Posts Este indicador trava meu metatrader Todas as idéias Se você tem vergonha de ficar por suas cores, é melhor procurar outra bandeira. Juntou-se em fevereiro de 2007 Status: Membro 1,408 Posts desculpe, mas eu queria saber se você poderia explicar o que você quer dizer com quotcheck para o preço differencesquot Juntou-se em Out 2007 Estado: Member 1.099 Posts Benq, Estou feliz que você está aqui. Não consigo exibir esse código na conta IBFX porque eu tenho que adicionar quotmquot no final do par. Eu não sei como fazer that. are você capaz de alterar o código para mostrá-lo na conta ibfx Obrigado Kris Registrado Out 2007 Estado: Membro 1,099 Posts Fourx Olhe para o completou duas barras anteriores 4 h. Em seguida, observe os valores de cada uma das 8 moedas no menu de dados. Se o valor for superior à barra anterior, a moeda é forte e vice-versa. Você também pode negociar essas moedas no mercado de futuros (claro que você vai precisar muito mais margem, mas melhor do que corretores forex desde corretores de futuros são bem regulamentados) usando este sytem. Eu fiz perto de 4 mil em uma hora. Kris Entrou em Feb 2007 Status: Membro 1,408 Posts Joined Jun 2006 Status: Aprendizagem ao Longo da Vida. 723 Posts Este indicador vai na pasta de especialistas ou a pasta expertsindicator Se você tem vergonha de ficar por suas cores, é melhor procurar outra bandeira. Juniu 2006 Estado: Membro 1.050 Posts Eu não uso IBFX. Meu corretor tem um sufixo diferente. Im não um codificador, mas eu posso geralmente mudar algo como este. No entanto, este parece um pouco além de mim. Espero que alguém vai cuidar dele. Benq, estou feliz que esteja aqui. Não consigo exibir esse código na conta IBFX porque eu tenho que adicionar quotmquot no final do par. Eu não sei como fazer that. are você capaz de mudar o código para mostrá-lo na conta ibfx Obrigado KrisSharpening Suas habilidades de negociação: o índice de força relativa (RSI) Por Jim Wyckoff Kitco News Kitco Um dos mais populares gerados por computador Técnicos é o oscilador do Índice de Força Relativa (RSI). (Um oscilador, definido em termos de mercado, é um estudo técnico que tenta medir o momento do preço de mercado, como um mercado sendo sobre-comprado ou sobre-vendido.) Eu definirei e discutirei brevemente o RSI, e depois lhe direi como o uso em minha análise de mercado E decisões comerciais. O Índice de Força Relativa (RSI) é uma ferramenta de troca de J. Welles Wilder, Jr. O objetivo principal do estudo é medir a força ou fraqueza dos mercados. Um RSI alto, acima de 70, sugere um mercado em alta comprado ou debilitado. Por outro lado, um baixo RSI, abaixo de 30, implica um mercado de sobrevenda ou morrer mercado urso. Enquanto você pode usar o RSI como um indicador de sobrecompra e oversold, ele funciona melhor quando ocorre uma falha swing entre o RSI e preços de mercado. Por exemplo, o mercado faz novos máximos após um retrocesso do mercado de touro, mas o RSI não consegue exceder os seus máximos anteriores. Outro uso do RSI é a divergência. Os preços de mercado continuam a mover-se mais baixo, enquanto o RSI não consegue mover mais baixo durante o mesmo período de tempo. Divergência pode ocorrer em alguns intervalos de negociação, mas a verdadeira divergência geralmente requer um longo prazo, talvez até 20 a 60 intervalos de negociação. Vender quando o RSI está acima de 70 ou comprar quando o RSI está abaixo de 30 pode ser um sistema de comércio caro. Um movimento para esses níveis é um sinal de que as condições de mercado estão maduras para um mercado superior ou inferior. Mas não, por si só, indica um topo ou um fundo. Um balanço de falha ou divergência acompanha os melhores sinais de negociação. O RSI exibe formações de gráfico também. Comum gráfico de barras formações aparecem rapidamente no estudo RSI. Eles são linhas de tendência, cabeça e ombros, e tops duplos e fundos. Além disso, o estudo pode destacar áreas de apoio e resistência. Como eu uso o RSI Como você acabou de ler acima, alguns comerciantes usam esses osciladores para gerar comprar e vender sinais nos mercados e até mesmo como um sistema de comércio global. No entanto, eu tratar o RSI como apenas uma ferramenta de negociação na minha caixa de ferramentas de negociação. Eu o uso em certas situações, mas apenas como uma ferramenta secundária. Eu costumo usar a maioria dos indicadores técnicos gerados por computador como ferramentas secundárias quando estou analisando um mercado ou considerando um comércio. As minhas principais ferramentas de negociação incluem padrões de gráficos, análises fundamentais e linhas de tendência. Os osciladores tendem a não funcionar bem em mercados que estão em uma forte tendência. Eles podem mostrar um mercado em uma leitura overbought ou oversold, enquanto o mercado continua a tendência fortemente. Outro exemplo de osciladores não funciona bem é quando um mercado comércios para o limite superior de uma área de congestionamento no gráfico e, em seguida, explode na parte superior da área de congestionamento. Nesse ponto, é provável que um oscilador como o RSI iria mostrar o mercado como sendo overbought e, possivelmente, gerar um sinal de venda quando, de fato, o mercado está apenas começando a mostrar o seu real poder de subida. Eu olho para osciladores quando um mercado tem sido em uma tendência decente por um período de tempo, mas não uma tendência excessivamente forte. Eu posso muito bem dizer, olhando para um gráfico de barras se um mercado é estendido (overbought ou oversold), mas vai empregar o RSI para confirmar o meu pensamento. Eu também gosto de olhar para os osciladores quando um mercado tem sido em uma tendência de baixa de longo prazo. Se as leituras forem extremas - digamos uma leitura de 10 ou abaixo no RSI - que é um bom sinal, o mercado está bem sobrevendido e pode ser devido, pelo menos, a uma correção positiva. No entanto, eu ainda não usaria um oscilador, sob esta circunstância, para entrar em um comércio de longo prazo em futuros reta, como seria tentar pegar fundo. Os osciladores não são perfeitos e certamente não são o Santo Graal que alguns comerciantes procuram continuamente. No entanto, o RSI é uma ferramenta útil para empregar em determinadas condições de mercado. Por Jim Wyckoff, contribuindo para o Kitco News jimjimwyckoff
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