Tsx trading system

TSX Composite Trading System Bolsa de Valores de Toronto TSX Composite Index - Sistemas de Negociação Um sistema de negociação pode ser definido como um conjunto de regras baseadas em análises fundamentais ou técnicas que sinalizam entradas e pontos de saída de negociação. Em geral, as regras de um sistema de negociação baseiam-se nas várias análises técnicas que geram feedback sobre a força e direção de uma tendência e alertam uma para possíveis mudanças em uma tendência. Dependendo do objetivo, um sistema comercial pode ser desenvolvido para satisfazer necessidades específicas de comerciantes individuais ou para fornecer um sistema geral que pode ser posteriormente personalizado. A construção de um sistema de negociação baseado no TSX Composite Index A Trading System com base no índice TSX Composite pode ser usado para negociar ações das empresas públicas listadas na Bolsa de Valores de Toronto. O índice TSX Composite é um barómetro do mercado de ações canadense. Ao conhecer a tendência deste índice geral, um comerciante pode estabelecer regras que impedirão a negociação de ações canadenses contra a tendência do índice. Isso pode aumentar substancialmente a rentabilidade de um sistema de negociação de ações e reduzir o risco de negociação. Durante o desenvolvimento de um sistema de negociação baseado em uma análise técnica do TSX Composite Index, o desenvolvedor deve seguir certas regras. Primeiro, o sistema deve gerar sinais comerciais. Deve haver um procedimento que descreva as etapas a serem tomadas para tomar decisões comerciais com base nos sinais gerados. Em segundo lugar, uma estratégia de stop-loss e gerenciamento de riscos deve ser definida. Muitos dos sistemas de negociação incorporam sistemas adicionais para fornecer sinais gerados por autotrade ao transformar o sistema comercial em um veículo mecânico e sem emoção. A análise técnica que deve ser incorporada em um sistema comercial deve primeiro ser bem pesquisada e testada completamente. Vários indicadores podem ser combinados em um único sistema. Então, o sistema de comércio deve ser submetido a testes, ajustes e ajustes finais. Só então um comerciante do sistema pode realisticamente esperar para negociar automaticamente os sinais gerados pelo sistema de negociação TSX Composite Index. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Copyright copy 2017 TSX Inc. Todos os direitos reservados. O Grupo TMX Limited e suas afiliadas não endossam ou recomendam quaisquer valores mobiliários emitidos por empresas identificadas ou vinculadas através deste site. Por favor, procure aconselhamento profissional para avaliar títulos específicos ou outros conteúdos neste site. 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Desde a sua criação, a estratégia de negociação da Stock Trends TSX Portfolio 1 retornou alguns números de desempenho impressionantes, com uma média de 30 retornos anuais ao longo dos 23 anos desde a sua criação no final de 1993 até dezembro de 2017. Os resultados da Bolsa de Valores TSX Portfolio 1 foram extremamente bem-sucedidos , Especialmente quando comparado ao índice de referência SampPTSX Composite: ST TSX Portfolio 1 Estratégia de desempenho - 1994 a 2017: capital investido médio desde o início 23,2 anos nov 111993 a 31 de dezembro de 2017 Os retornos anuais do portfólio ST são baseados no capital investido médio do ano. A estratégia da Tendência de estoque TSX Portfolio 1 mostrou um retorno negativo em apenas sete anos civis durante o período de vinte e um anos, e superou o benchmark comparativo do índice SampPTSX em treze dos vinte e um anos. De forma impressionante, a estratégia de portfólio produziu alguns dos melhores resultados comparativos em mercados de ursos difíceis. Desde 1995, vimos publicar a estratégia Stock Trends TSX Portfolio 1 e você pode rever uma história de TODOS os cargos concluídos (ou seja, um cargo é concluído quando É comprado e vendido): Histórico de negociação Como você também pode seguir o portfólio de ações TSX Portfolio 1 e começar a se beneficiar de sua performance consistentemente bem-sucedida. Simplesmente inscreva-se no Retalhista Semanal de Tendências de Estoque para 19,95mo (ou escolha um de nossos planos de subscrição anual de economia de dinheiro), e comece a receber nossos relatórios semanais de ST Portfolio por email, onde você pode seguir as transações semanais e o desempenho do portfólio. A cada semana, executamos o nosso filtro de compra de portfólio de tendências de estoque para encontrar novas aquisições para o portfólio e revisamos as atuais disponibilidades da carteira para nossos sinais de venda. Saiba como criar sua própria estratégia de portfólio seguindo a nossa. Em 1995, pesquisamos várias estratégias de negociação incorporando critérios com foco nos indicadores de Tendências de estoque, back-testing em dados de negociação da TSX. A partir dessa pesquisa, nasceu a estratégia da Tendência de Tendências de Estoque. Desde a sua criação, a estratégia de negociação da Stock Trends TSX Portfolio 1 retornou alguns números de desempenho impressionantes - com uma média de mais de 30 ganhos anuais para os vinte e três anos de 1993 a 2017. Durante esse mesmo período, o SampPTSX Composite Index (anteriormente o TSE 300 Index) Tem uma média de retorno de 9 por ano. O sucesso de qualquer sistema de negociação depende de uma série de fatores, incluindo a diligência de um comerciante na busca de sinais comerciais adequados e suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Tendências de estoque podem ser usadas como uma ferramenta para ajudar em muitas estratégias comerciais variadas. Certamente, qualquer sistema de negociação que você decidir usar com Stock Trends será restringido pelos parâmetros da análise de Stock Trends. Por exemplo, o estudo de média móvel empregado pela Stock Trends usa um horizonte de tempo de 40 semanas para a linha de tendência de longo prazo e 13 semanas para o termo intermediário. Um sistema pode exigir disparadores mais oportunos - digamos que o prazo de longo prazo foi de 26 semanas (em vez de 40) e o prazo intermediário de cinco semanas (em vez de 13) - caso em que os indicadores de Tendências de estoque seriam de assistência limitada. Mas há uma série de abordagens diferentes para gerenciar um portfólio usando os relatórios Stock Trends, alguns dos quais provaram muito sucesso. ESTRATÉGIA DE TRADING PORTFOLIO 1 DE STOCK TRENDS Uma das estratégias de negociação mais simples que você pode empregar usa o sinal de negociação definido por um crossover médio móvel, juntamente com os critérios de impulso e volume de suporte. O portfólio de tendências de ações 1 é baseado nesse sistema de negociação. O critério de negociação definido para a Tendência de Valores TSX Portfolio 1 desde a sua criação em 1993 é o seguinte: marcado com um indicador quotBullish Crossoverquot (), e o volume semanal está acima de 100.000 ações e o volume de negociação é pelo menos o dobro da média de 13 semanas Volume (volume marcado como alto -) e RSI é pelo menos 115, e o movimento do preço na semana excede o índice de mercado comparativo (sinal ao lado do RSI) e, finalmente, limitar a seleção para negociação de ações acima de 2 no momento da entrada . The Stock Trends Weekly Reporter - TSX Crossovers amp Crossover Predictions relatório lista todos os estoques com média móvel em cruzamentos na semana e pode ser usado para detectar rapidamente ações que atendem aos critérios de negociação. The Stock Trends Weekly Reporter - Tendências de ações O relatório TSX Portfolio 1 mostra a atividade de negociação e as participações atuais na carteira. Este sistema foi projetado para identificar estoques que estão mostrando sinais de surgir em uma nova tendência bullish de longo prazo. Volume pesado na semana de crossover, enquanto talvez coincide em sua correlação, confirma a força do movimento de preços atual. Limitar-se a ações negociando mais de 100.000 ações por semana ajuda a garantir liquidez: você deve poder vender quando precisar. As regras de gerenciamento de dinheiro para o estoque Tendências TSX Portfolio 1 são as seguintes: a exposição em cada posição é limitada a 10.000. Embora não existam limites quanto ao número de posições que o modelo de carteira detém, os investidores serão limitados por seus próprios recursos de capital. Este é um sistema de comerciantes: ele opera com base em uma suposição de ação. Se um sinal é dado para comprar, o estoque é comprado. Se os critérios de venda forem atendidos, ele será vendido. Não há restrições sobre o capital disponível, e nenhuma regra sobre níveis mínimos de participações patrimoniais. Embora o número médio de posições ocupadas ao longo do período em que foi utilizado é de apenas 4, exigiu participações de até 15 ações ao mesmo tempo. Por outro lado, o sistema muitas vezes não mantém nada em mercados de baixa renda. Claramente, é um sistema mais adequado para um comerciante com recursos de capital de pelo menos 50.000, embora uma base de capital inferior seja gerenciável. Observe que os custos de transação são tidos em conta no custo das compras e no produto líquido das vendas em 1 em e 1 para fora, ou 2 comissões em uma ida e volta. Estes custos de comissão provavelmente são mais elevados do que poderiam realmente ser obtidos com taxas de corretores de desconto de hoje no entanto, o excesso fornece um amortecedor para os inevitáveis ​​custos adicionais de deslizamento. Os critérios de VENDA são os seguintes: Nota: Sell Trigger 1, um Crossover Bearish, não é empregado neste sistema. Sell ​​Trigger 2: A provisão Stop Loss é definida para cada posição realizada, ajustando o preço de parada em 8 abaixo do preço de fechamento mais alto (mínimo 0,50 abaixo). Se uma ação estiver negociando em ou abaixo do preço de parada no final de uma semana de negociação, ela é vendida no preço de fechamento semanal. Os preços de parada são movidos para cima com qualquer aumento semanal no preço das ações, mas, uma vez aumentado, nunca são movidos de volta para baixo. Por exemplo, se um estoque detido pelo portfólio fechar a semana até 10.50, a perda de parada é movida até 9.66 se na sexta-feira seguinte fechar até 10.25, a parada-perda permanece em 9.66. Embora o uso de preços de fechamento semanais em vez de mínimos diários intra-semana para esta provisão de compensação de perdas exponha cada posição a um maior grau de risco - destina-se a proteger o capital de perdas acima de um limite definido. Sell ​​Trigger 3: Quando o indicador Stock Trends passa de Bullish para weakish. Sell ​​Trigger 4: Quando o estoque RSI cai abaixo de 95. Venda Trigger 5: Quando as ações semanais RSI são negativas (-) por três semanas consecutivas. Todos esses gatilhos de venda exigem que as participações no portfólio mantenham uma tendência positiva. A maioria das posições (62) são fechadas pela provisão de stop loss. O Trigger 5 representa 28 das posições fechadas, com o Trigger 3 representando apenas 4 e 3 da Trigger 4. A escolha de estoque com base neste sistema, os investidores devem se lembrar, é inteiramente técnico e mecânico. Não se baseia em nenhum conhecimento das empresas ou na avaliação do mérito do quotinvestment. Esses negócios seriam inseridos em uma estratégia especulativa que seria muito semelhante a qualquer estratégia de jogo. Aqui, o sucesso do sistema de negociação depende da confiabilidade dos dados e da probabilidade de retornos de longo prazo jogar favoravelmente na mão dos investidores. Pelo menos, o Stock Trends TSX Portfolio 1 é evidência do sucesso ou falha deste tipo de abordagem estatística para o mercado. Os investidores devem ser encorajados a pesquisar seus próprios sistemas - alguns dos quais podem ser ainda mais rentáveis ​​do que o descrito aqui. Como mostra o relatório do Histórico de Negociação da Tendência de Valores TSX 1, esta estratégia tem sido ativa e bem-sucedida. Nas 1.207 semanas do 11 de novembro de 1993, até 30 de dezembro de 2017, foram realizadas 555 posições. O relatório revela que 222 posições eram vencedoras e 333 eram perdedores. O número médio de cargos ocupados em qualquer momento é de 4, com cada posição ocupada por uma média de 7 semanas. O investimento médio em qualquer momento foi de 34.241 (esta informação resumida é incorporada no relatório da Tendência das Tendências de Ações, publicado no "Stock Trends Weekly Reporter"). O ganho total da carteira em 30 de dezembro de 2017 foi de 236.045, para um ganho médio por posição vencedora de 2.595 e uma perda média por posição perdedora de 1.021. O retorno médio por posição - vencedores e perdedores - é 4.3. Isso se traduz em um retorno anualizado de 30 em média do investimento para o período de 23 anos. Apesar dos recentes desempenhos ruins para esta estratégia, esses resultados de longo prazo se comparam bastante favoravelmente ao retorno anual de 9 do Índice Composto SampPTSX ao longo do mesmo período. O sucesso deste sistema de negociação - e de todos os sistemas comerciais - se resume basicamente a duas coisas: maximizar os lucros e limitar as perdas. Um comerciante não pode estar certo sobre todos os negócios. Esperar uma porcentagem vencedora no quartil superior é simplesmente pouco realista. De fato, muitos comerciantes de sucesso são, de fato, errado, mais do que eles estão certos. Uma porcentagem de comércio abaixo de 50 não significa que o sistema comercial seja uma falha. Tendências de ações O TSX Portfolio 1 tem uma porcentagem vencedora (o número de negócios que apresentaram retornos positivos como uma porcentagem do número total de negócios) de 40. O que torna o sistema bem sucedido é a proporção dos ganhos médios nas negociações de retorno positivo para a média Perdas em negociações de retorno negativo. Uma maneira de representar esse relacionamento e medir a rentabilidade de um sistema de negociação é o fator de lucro: Fator de lucro (de ganhos negocia ganhos médios X em negócios vencedores) VALOR ABSOLUTO (de perda de negociação X perdas médias em negociações perdidas) No caso de Stock Trades TSX Portfolio 1: Factor de lucro (.40 X 2595) ABS (.60 X -1021) 1038 613 1.7 Esse resultado é uma classificação aceitável, embora os fatores de lucro acima de 2.0 sejam um objetivo para muitos comerciantes. Lembre-se de que os custos de transação neste sistema de negociação são de 4.888 por ano, então os comerciantes vão querer ver um bom fator de lucro para mostrar que os custos e os riscos associados a uma estratégia de negociação valem a pena. Outro aspecto dos resultados da negociação que os investidores devem monitorar é a distribuição de retornos em negócios individuais em um sistema. As médias são uma coisa, mas é importante entender como os retornos variaram e qual a aparência dos negócios. Tendências de ações O histórico de negociação da TSX Portfolio 1 revela que o maior retorno em um único comércio foi de 408, enquanto a maior perda registrada foi de 35. O gráfico abaixo mostra a distribuição de retornos para todas as 555 posições (em 30 de dezembro de 2017). Tendências de estoque TSX Portfolio 1 Distribuição de retornos